PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEU.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEU.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCEU.DE (Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XCEU.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCEU.DE returned 14.38%/yr vs 13.87%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XCEU.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCEU.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEU.DE показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

XCEU.DE

1 день
0.24%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.63%
1 год
16.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEU.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023
XCEU.DE
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C		8.87%19.79%9.57%5.60%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%7.09%

Correlation

The correlation between XCEU.DE and PRAE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between XCEU.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с XCEU.DE:
XCEU.DE с XZHE.DEXCEU.DE с XECT.DEXCEU.DE с XCTW.DEXCEU.DE с XUIN.DEXCEU.DE с XNZN.DEXCEU.DE с XCTE.DEXCEU.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

XCEU.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEU.DE
Ранг доходности на риск XCEU.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEU.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEU.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEU.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.29

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.90

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.75

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

6.64

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEU.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEU.DE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEU.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEU.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.54

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XCEU.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка XCEU.DE за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEU.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEU.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-32.86%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.54%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-16.94%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.63%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-5.27%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.52%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEU.DE и PRAE.DE

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что XCEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEU.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.39%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

10.66%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

12.97%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.42%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.22%

-2.78%

Сравнение комиссий XCEU.DE и PRAE.DE

XCEU.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEU.DE и PRAE.DE

Ни XCEU.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XCEU.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XCEU.DE.

XCEU.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XCEU.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEU.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор