Сравнение XCEU.DE с FTGE.DE
XCEU.DE (Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - XCEU.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCEU.DE returned 14.38%/yr vs 22.56%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XCEU.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCEU.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCEU.DE показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
XCEU.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCEU.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCEU.DE Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C | 8.87% | 19.79% | 9.57% | 5.60% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 1.72% |
Correlation
The correlation between XCEU.DE and FTGE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between XCEU.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCEU.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
XCEU.DE
FTGE.DE
Сравнение XCEU.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEU.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.27 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 12.30 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.16 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XCEU.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка XCEU.DE за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEU.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCEU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -26.63% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.38% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -16.12% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -5.40% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.50% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEU.DE и FTGE.DE
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что XCEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCEU.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.83% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 11.63% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 14.23% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.58% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.41% | -3.97% |
Сравнение комиссий XCEU.DE и FTGE.DE
XCEU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEU.DE и FTGE.DE
Ни XCEU.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCEU.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCEU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCEU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
XCEU.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: DWS and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for XCEU.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCEU.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор