PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCB.TO с MAW120.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCB.TO с MAW120.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCB.TO (iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF) and MAW120.TO (Mawer Global Equity Fund A) are both funds - XCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while MAW120.TO is a Global Equities fund managed by Mawer. Over the past 5 years, XCB.TO returned 2.28%/yr vs 5.52%/yr for MAW120.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XCB.TO charges 0.17%/yr vs 1.29%/yr for MAW120.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCB.TO и MAW120.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCB.TO показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у MAW120.TO с доходностью 7.49%.

XCB.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.64%
1 год
3.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.78%

MAW120.TO

1 день
0.47%
1 месяц
4.85%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.63%
1 год
5.34%
3 года*
6.07%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCB.TO и MAW120.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		1.65%4.45%6.72%8.30%-9.79%-1.81%8.36%7.90%0.39%0.21%
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		7.49%-5.87%10.26%16.42%-11.46%19.22%9.64%19.81%2.99%6.59%

Correlation

The correlation between XCB.TO and MAW120.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.16

The correlation between XCB.TO and MAW120.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Mawer Global Equity Fund A

Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с ZAG.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XSH.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TO
Часто сравнивают с MAW120.TO:
MAW120.TO с VEQT.TOMAW120.TO с XEQT.TOMAW120.TO с XDIV.TOMAW120.TO с FBAL.NEOMAW120.TO с SCHDMAW120.TO с QQQMAW120.TO с ZEQT.TO

Доходность на риск

XCB.TO vs. MAW120.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MAW120.TO
Ранг доходности на риск MAW120.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAW120.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAW120.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAW120.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAW120.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAW120.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCB.TO c MAW120.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCB.TOMAW120.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.46

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.66

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.40

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

1.14

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCB.TO vs. MAW120.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCB.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MAW120.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCB.TO и MAW120.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCB.TOMAW120.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XCB.TO и MAW120.TO

Максимальная просадка XCB.TO за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки MAW120.TO в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCB.TO и MAW120.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCB.TOMAW120.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-25.02%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-11.91%

+9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.56%

-15.25%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

-20.92%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.07%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.50%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

4.17%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XCB.TO и MAW120.TO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) составляет 1.46%, в то время как у Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что XCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAW120.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCB.TOMAW120.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.41%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

8.66%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

10.45%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

11.53%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

12.98%

-5.75%

Сравнение комиссий XCB.TO и MAW120.TO

XCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MAW120.TO в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCB.TO и MAW120.TO

Дивидендная доходность XCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как MAW120.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.14%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%

Часто задаваемые вопросы

XCB.TO and MAW120.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCB.TO и MAW120.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор