Сравнение XBO2.DE с VGTY.DE
XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBO2.DE returned 1.73%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XBO2.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XBO2.DE и VGTY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBO2.DE показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.
XBO2.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 0.71%
VGTY.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBO2.DE и VGTY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBO2.DE Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) | 0.65% | 2.42% | 3.53% | 3.03% | -0.64% | -0.60% | -0.22% | 0.03% | -0.47% | -0.03% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 2.69% | -5.53% | 6.49% | 0.32% | -6.92% | 5.85% | -1.94% | 9.66% | 4.95% | -2.98% |
Correlation
The correlation between XBO2.DE and VGTY.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between XBO2.DE and VGTY.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBO2.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск
XBO2.DE
VGTY.DE
Сравнение XBO2.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBO2.DE | VGTY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.18 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 3.03 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBO2.DE и VGTY.DE
Максимальная просадка XBO2.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBO2.DE и VGTY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBO2.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.92% | -17.51% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -3.98% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.12% | -11.05% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.31% | -12.99% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -11.55% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -9.07% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.55% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBO2.DE и VGTY.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что XBO2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBO2.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.24% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 3.71% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 5.37% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 7.98% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 7.65% | -6.01% |
Сравнение комиссий XBO2.DE и VGTY.DE
XBO2.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBO2.DE и VGTY.DE
XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.12% | 4.49% | 3.94% | 3.47% | 2.14% | 1.17% | 1.67% | 2.35% | 2.28% | 0.30% |
XBO2.DE Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBO2.DE and VGTY.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XBO2.DE.
XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XBO2.DE and 0.05% for VGTY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XBO2.DE и VGTY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор