PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBO2.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBO2.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBO2.DE returned 1.73%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XBO2.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBO2.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBO2.DE показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

XBO2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.65%
1 год
1.73%
3 года*
2.81%
5 лет*
1.73%
10 лет*
0.71%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBO2.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.65%2.42%3.53%3.03%-0.64%-0.60%-0.22%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between XBO2.DE and TRD1.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XBO2.DE:
XBO2.DE с XUTE.DEXBO2.DE с TRFE.DEXBO2.DE с XDWD.DEXBO2.DE с EUN6.DEXBO2.DE с IBCC.DEXBO2.DE с D5BE.DEXBO2.DE с T1EU.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

XBO2.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBO2.DE
Ранг доходности на риск XBO2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBO2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBO2.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBO2.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBO2.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBO2.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.83

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.25

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.38

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.62

+0.60

XBO2.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBO2.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBO2.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBO2.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка XBO2.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBO2.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBO2.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.92%

-17.81%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-3.70%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-11.60%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.31%

-11.70%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.39%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-8.29%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.42%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XBO2.DE и TRD1.DE

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XBO2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBO2.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.12%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.63%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

6.21%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

7.48%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

8.09%

-6.45%

Сравнение комиссий XBO2.DE и TRD1.DE

XBO2.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBO2.DE и TRD1.DE

XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBO2.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for XBO2.DE.

XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for XBO2.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBO2.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор