PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBO2.DE с PR1S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBO2.DE с PR1S.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) and PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index while PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBO2.DE returned 1.73%/yr vs 0.03%/yr for PR1S.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XBO2.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1S.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBO2.DE и PR1S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBO2.DE показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у PR1S.DE с доходностью 2.75%.

XBO2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.65%
1 год
1.73%
3 года*
2.81%
5 лет*
1.73%
10 лет*
0.71%

PR1S.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
1.42%
С начала года
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBO2.DE и PR1S.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.65%2.42%3.53%3.03%-0.64%-0.60%-0.22%-0.13%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		2.75%-5.53%6.59%0.45%-6.78%5.92%-1.85%-4.77%

Correlation

The correlation between XBO2.DE and PR1S.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.06

The correlation between XBO2.DE and PR1S.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XBO2.DE:
XBO2.DE с XUTE.DEXBO2.DE с TRFE.DEXBO2.DE с XDWD.DEXBO2.DE с EUN6.DEXBO2.DE с IBCC.DEXBO2.DE с D5BE.DEXBO2.DE с T1EU.DE
Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с SPP3.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с PRAS.DEPR1S.DE с QDVP.DEPR1S.DE с BBTR.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

XBO2.DE vs. PR1S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBO2.DE
Ранг доходности на риск XBO2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBO2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBO2.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBO2.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBO2.DE c PR1S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBO2.DEPR1S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.88

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.31

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.05

+1.17

XBO2.DE vs. PR1S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBO2.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PR1S.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBO2.DE и PR1S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBO2.DE и PR1S.DE

Максимальная просадка XBO2.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки PR1S.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBO2.DE и PR1S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBO2.DEPR1S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.92%

-17.17%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-4.00%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-11.05%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.31%

-12.87%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-11.07%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-10.38%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.55%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XBO2.DE и PR1S.DE

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что XBO2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBO2.DEPR1S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.31%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.76%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

5.46%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

7.97%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

8.75%

-7.11%

Сравнение комиссий XBO2.DE и PR1S.DE

XBO2.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1S.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBO2.DE и PR1S.DE

XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.13%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBO2.DE and PR1S.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XBO2.DE.

XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index, while PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XBO2.DE and 0.05% for PR1S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBO2.DE и PR1S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор