Сравнение XBO2.DE с DJAD.DE
XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) and DJAD.DE (Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index while DJAD.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBO2.DE returned 0.71%/yr vs -3.16%/yr for DJAD.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XBO2.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for DJAD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XBO2.DE и DJAD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBO2.DE показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DJAD.DE с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции XBO2.DE превзошли акции DJAD.DE по среднегодовой доходности: 0.71% против -3.16% соответственно.
XBO2.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 0.71%
DJAD.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- -1.48%
- 5 лет*
- -5.78%
- 10 лет*
- -3.16%
Сравнение доходности по годам XBO2.DE и DJAD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBO2.DE Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) | 0.65% | 2.42% | 3.53% | 3.03% | -0.64% | -0.60% | -0.22% | 0.03% | -0.47% | -0.44% |
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 1.78% | -6.15% | -0.86% | -0.75% | -24.23% | 3.18% | 6.09% | 17.33% | -14.73% | 7.90% |
Correlation
The correlation between XBO2.DE and DJAD.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between XBO2.DE and DJAD.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBO2.DE vs. DJAD.DE — Ранг доходности на риск
XBO2.DE
DJAD.DE
Сравнение XBO2.DE c DJAD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBO2.DE | DJAD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.86 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 1.82 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBO2.DE и DJAD.DE
Максимальная просадка XBO2.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки DJAD.DE в -44.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBO2.DE и DJAD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBO2.DE | DJAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.92% | -44.43% | +40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -6.38% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.12% | -16.68% | +15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.31% | -36.54% | +35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.77% | -44.43% | +40.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -40.10% | +39.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -17.90% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 3.01% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBO2.DE и DJAD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) составляет 1.48%, в то время как у Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что XBO2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBO2.DE | DJAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.34% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 5.88% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 8.78% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 14.15% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 13.95% | -12.31% |
Сравнение комиссий XBO2.DE и DJAD.DE
XBO2.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DJAD.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBO2.DE и DJAD.DE
XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 3.43% | 3.50% | 3.53% | 2.88% | 3.36% | 2.22% | 2.38% | 2.87% | 3.22% | 2.75% |
XBO2.DE Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBO2.DE and DJAD.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJAD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJAD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for XBO2.DE.
XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index, while DJAD.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XBO2.DE and 0.06% for DJAD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XBO2.DE и DJAD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор