PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBM.TO с ZWEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBM.TO с ZWEN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both Energy Equities funds. XBM.TO is passively managed, while ZWEN.TO is actively managed. Over the past 3 years, XBM.TO returned 30.22%/yr vs 19.89%/yr for ZWEN.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XBM.TO и ZWEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBM.TO показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.91%.

XBM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
17.57%
С начала года
37.13%
6 месяцев
44.82%
1 год
114.99%
3 года*
30.22%
5 лет*
19.46%
10 лет*
19.60%

ZWEN.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.05%
С начала года
30.91%
6 месяцев
25.74%
1 год
44.50%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBM.TO и ZWEN.TO

2026 (YTD)202520242023
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		37.13%50.69%5.96%-9.49%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		30.91%6.74%10.43%2.68%

Correlation

The correlation between XBM.TO and ZWEN.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.24

Over the past year, the correlation between XBM.TO and ZWEN.TO has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XBM.TO и ZWEN.TO

Секторы
XBM.TO
ZWEN.TO

Сырьевые материалы

99.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XBM.TO
99.8%
ZWEN.TO

-

Промышленность

XBM.TO
0.2%
ZWEN.TO

-

Коммуникационные услуги

XBM.TO

-

ZWEN.TO

-

Потребительский циклический сектор

XBM.TO

-

ZWEN.TO

-

Потребительский защитный сектор

XBM.TO

-

ZWEN.TO

-

Энергетика

XBM.TO

-

ZWEN.TO
100.0%

Финансовые услуги

XBM.TO

-

ZWEN.TO

-

Здравоохранение

XBM.TO

-

ZWEN.TO

-

Недвижимость

XBM.TO

-

ZWEN.TO

-

Технологии

XBM.TO

-

ZWEN.TO

-

Коммунальные услуги

XBM.TO

-

ZWEN.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

BMO Covered Call Energy ETF

Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XMA.TO
Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с EMAX.TO

Доходность на риск

XBM.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBM.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBM.TOZWEN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.70

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.43

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.71

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

15.32

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBM.TO vs. ZWEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBM.TO на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWEN.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBM.TO и ZWEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBM.TOZWEN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.70

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.82

-0.57

Просадки

Сравнение просадок XBM.TO и ZWEN.TO

Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и ZWEN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBM.TOZWEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-18.75%

-48.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.88%

-9.50%

-14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.45%

-18.75%

-18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.67%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-4.38%

-21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

2.91%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XBM.TO и ZWEN.TO

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBM.TOZWEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

7.09%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

13.68%

+16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.64%

16.66%

+18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

18.10%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

18.10%

+14.55%

Сравнение комиссий XBM.TO и ZWEN.TO

XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBM.TO и ZWEN.TO

Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.63%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.53%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBM.TO and ZWEN.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBM.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBM.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 0.88% for ZWEN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и ZWEN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор