Сравнение XBM.TO с NNRG.NEO
XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both Energy Equities funds - XBM.TO tracks the Morningstar Can Natural Resource NR CAD while NNRG.NEO tracks the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBM.TO returned 19.46%/yr vs 34.11%/yr for NNRG.NEO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XBM.TO и NNRG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBM.TO показывает доходность 37.13%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 47.23%.
XBM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 17.57%
- С начала года
- 37.13%
- 6 месяцев
- 44.82%
- 1 год
- 114.99%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 19.60%
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBM.TO и NNRG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 37.13% | 50.69% | 5.96% | 2.84% | 3.69% | -3.23% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
Correlation
The correlation between XBM.TO and NNRG.NEO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.40 |
The correlation between XBM.TO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XBM.TO и NNRG.NEO
Секторы
XBM.TO
NNRG.NEO
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XBM.TO
NNRG.NEO
-
Промышленность
XBM.TO
NNRG.NEO
-
Коммуникационные услуги
XBM.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский циклический сектор
XBM.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский защитный сектор
XBM.TO
-
NNRG.NEO
-
Энергетика
XBM.TO
-
NNRG.NEO
Финансовые услуги
XBM.TO
-
NNRG.NEO
-
Здравоохранение
XBM.TO
-
NNRG.NEO
-
Недвижимость
XBM.TO
-
NNRG.NEO
-
Технологии
XBM.TO
-
NNRG.NEO
-
Коммунальные услуги
XBM.TO
-
NNRG.NEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBM.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск
XBM.TO
NNRG.NEO
Сравнение XBM.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBM.TO | NNRG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 6.60 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 13.91 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBM.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.99 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.08 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок XBM.TO и NNRG.NEO
Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и NNRG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBM.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -35.78% | -31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.88% | -10.84% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.45% | -23.52% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.57% | -35.78% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.63% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -9.58% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 5.14% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBM.TO и NNRG.NEO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBM.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 10.30% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.71% | 20.65% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 24.55% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 34.60% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 34.55% | -1.90% |
Сравнение комиссий XBM.TO и NNRG.NEO
XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBM.TO и NNRG.NEO
Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 0.63% | 0.86% | 1.25% | 2.09% | 4.83% | 3.01% | 1.81% | 3.71% | 3.43% | 1.63% | 2.42% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
XBM.TO and NNRG.NEO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBM.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBM.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Ninepoint. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 1.79% for NNRG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и NNRG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор