Сравнение XBM.TO с HXQ.TO
XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBM.TO returned 19.65%/yr vs 22.27%/yr for HXQ.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XBM.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBM.TO показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции XBM.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 19.65% против 22.27% соответственно.
XBM.TO
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 103.40%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 19.65%
HXQ.TO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам XBM.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 31.10% | 50.69% | 5.96% | 2.84% | 3.63% | 27.94% | 31.53% | 9.95% | -22.42% | 32.48% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 19.67% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | 32.26% | 6.71% | 23.12% |
Correlation
The correlation between XBM.TO and HXQ.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between XBM.TO and HXQ.TO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XBM.TO и HXQ.TO
Секторы
XBM.TO
HXQ.TO
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
XBM.TO
HXQ.TO
Промышленность
XBM.TO
HXQ.TO
Коммуникационные услуги
XBM.TO
-
HXQ.TO
Потребительский циклический сектор
XBM.TO
-
HXQ.TO
Потребительский защитный сектор
XBM.TO
-
HXQ.TO
Энергетика
XBM.TO
-
HXQ.TO
Финансовые услуги
XBM.TO
-
HXQ.TO
Здравоохранение
XBM.TO
-
HXQ.TO
Недвижимость
XBM.TO
-
HXQ.TO
Технологии
XBM.TO
-
HXQ.TO
Коммунальные услуги
XBM.TO
-
HXQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBM.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
XBM.TO
HXQ.TO
Сравнение XBM.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBM.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.19 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 10.12 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBM.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.53%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBM.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.53% | -31.60% | -35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.88% | -12.43% | -11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.45% | -22.58% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.57% | -31.60% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | -31.60% | -25.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -2.58% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -5.74% | -20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 3.91% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBM.TO и HXQ.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBM.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 7.27% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.15% | 13.32% | +18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 16.70% | +20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 20.92% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 20.92% | +11.96% |
Сравнение комиссий XBM.TO и HXQ.TO
XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBM.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 0.65% | 0.86% | 1.25% | 2.09% | 4.78% | 3.05% | 1.81% | 3.73% | 3.38% | 1.65% | 2.41% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
XBM.TO and HXQ.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XBM.TO.
XBM.TO is categorized as Energy Equities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 0.25% for HXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор