PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBM.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBM.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X. XBM.TO is passively managed, while HSAV.TO is actively managed. Over the past 5 years, XBM.TO returned 19.46%/yr vs 3.20%/yr for HSAV.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for HSAV.TO.

Доходность

Сравнение доходности XBM.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBM.TO показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.05%.

XBM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
17.57%
С начала года
37.13%
6 месяцев
44.82%
1 год
114.99%
3 года*
30.22%
5 лет*
19.46%
10 лет*
19.60%

HSAV.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.42%
1 год
2.74%
3 года*
3.71%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBM.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		37.13%50.69%5.96%2.84%3.69%32.04%42.07%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.05%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Correlation

The correlation between XBM.TO and HSAV.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XMA.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO

Доходность на риск

XBM.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBM.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBM.TOHSAV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.98

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.97

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.64

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

12.61

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBM.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBM.TO на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBM.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBM.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.98

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.82

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.72

-1.47

Просадки

Сравнение просадок XBM.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и HSAV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBM.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-2.18%

-65.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.88%

-0.59%

-23.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.45%

-1.06%

-36.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-2.18%

-38.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.17%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-0.19%

-25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

0.22%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XBM.TO и HSAV.TO

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBM.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

0.46%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

1.05%

+28.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.64%

1.39%

+34.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

1.77%

+31.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

1.58%

+31.07%

Сравнение комиссий XBM.TO и HSAV.TO

XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBM.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.63%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%

Часто задаваемые вопросы

XBM.TO and HSAV.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for XBM.TO.

XBM.TO is categorized as Energy Equities, while HSAV.TO is Bank Loan. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 0.18% for HSAV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и HSAV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор