Сравнение XBM.TO с CIF.TO
XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) are both Energy Equities funds from iShares - XBM.TO tracks the Morningstar Can Natural Resource NR CAD while CIF.TO tracks the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBM.TO returned 19.60%/yr vs 13.06%/yr for CIF.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 0.72%/yr for CIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XBM.TO и CIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBM.TO показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у CIF.TO с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции XBM.TO превзошли акции CIF.TO по среднегодовой доходности: 19.60% против 13.06% соответственно.
XBM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 17.57%
- С начала года
- 37.13%
- 6 месяцев
- 44.82%
- 1 год
- 114.99%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 19.60%
CIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам XBM.TO и CIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 37.13% | 50.69% | 5.96% | 2.84% | 3.69% | 32.04% | 31.54% | 9.93% | -22.39% | 32.45% |
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 26.30% | 14.45% | 25.40% | 14.65% | 5.90% | 17.73% | -0.62% | 23.55% | -5.46% | 2.34% |
Correlation
The correlation between XBM.TO and CIF.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов XBM.TO и CIF.TO
Секторы
XBM.TO
CIF.TO
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
XBM.TO
CIF.TO
-
Промышленность
XBM.TO
CIF.TO
Коммуникационные услуги
XBM.TO
-
CIF.TO
-
Потребительский циклический сектор
XBM.TO
-
CIF.TO
Потребительский защитный сектор
XBM.TO
-
CIF.TO
-
Энергетика
XBM.TO
-
CIF.TO
Финансовые услуги
XBM.TO
-
CIF.TO
-
Здравоохранение
XBM.TO
-
CIF.TO
-
Недвижимость
XBM.TO
-
CIF.TO
-
Технологии
XBM.TO
-
CIF.TO
Коммунальные услуги
XBM.TO
-
CIF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBM.TO vs. CIF.TO — Ранг доходности на риск
XBM.TO
CIF.TO
Сравнение XBM.TO c CIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBM.TO | CIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 4.01 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 14.50 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBM.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.51 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.29 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XBM.TO и CIF.TO
Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки CIF.TO в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и CIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBM.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -42.37% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.88% | -9.50% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.45% | -20.40% | -17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.57% | -20.40% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.24% | -42.37% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | 0.00% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -5.66% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 2.62% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBM.TO и CIF.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBM.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 4.34% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.71% | 12.46% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 15.21% | +20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 14.56% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 16.69% | +15.96% |
Сравнение комиссий XBM.TO и CIF.TO
XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CIF.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBM.TO и CIF.TO
Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CIF.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.75% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 0.63% | 0.86% | 1.25% | 2.09% | 4.83% | 3.01% | 1.81% | 3.71% | 3.43% | 1.63% | 2.42% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
XBM.TO and CIF.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBM.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBM.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 0.72% for CIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и CIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор