Сравнение XBLC.L с XXTW.L
XBLC.L (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XBLC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. XBLC.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XBLC.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBLC.L торгуется в EUR, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XBLC.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
XXTW.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBLC.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XBLC.L
XXTW.L
Сравнение XBLC.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBLC.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBLC.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XBLC.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBLC.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBLC.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBLC.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | — | — |
Сравнение комиссий XBLC.L и XXTW.L
XBLC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBLC.L и XXTW.L
Ни XBLC.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XBLC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBLC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XBLC.L is categorized as European Corporate Bonds, while XXTW.L is Technology Equities. XBLC.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.12% for XBLC.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XBLC.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор