Сравнение XBGG.L с IGLO.L
XBGG.L (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged) and IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds - XBGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while IGLO.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBGG.L returned 0.78%/yr vs -0.09%/yr for IGLO.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XBGG.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IGLO.L.
Доходность
Сравнение доходности XBGG.L и IGLO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBGG.L торгуется в GBp, в то время как IGLO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBGG.L показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у IGLO.L с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции XBGG.L превзошли акции IGLO.L по среднегодовой доходности: 0.78% против -0.09% соответственно.
XBGG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 0.78%
IGLO.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение доходности по годам XBGG.L и IGLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 0.16% | 4.60% | 2.19% | 5.74% | -13.34% | -1.53% | 4.26% | 6.68% | -0.30% | 1.59% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.26% | -0.49% | -1.96% | -1.20% | -7.90% | -6.01% | 6.16% | 1.52% | 5.61% | -3.06% |
Correlation
The correlation between XBGG.L and IGLO.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between XBGG.L and IGLO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBGG.L vs. IGLO.L — Ранг доходности на риск
XBGG.L
IGLO.L
Сравнение XBGG.L c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBGG.L | IGLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.17 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 0.33 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBGG.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.13 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XBGG.L и IGLO.L
Максимальная просадка XBGG.L за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки IGLO.L в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBGG.L и IGLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBGG.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -25.42% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.07% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -5.77% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -17.10% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -25.42% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -23.94% | +20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.64% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.60% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBGG.L и IGLO.L
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) составляет 1.46%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что XBGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBGG.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.98% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 5.14% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 6.29% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 8.30% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 9.56% | -5.51% |
Сравнение комиссий XBGG.L и IGLO.L
XBGG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBGG.L и IGLO.L
Дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности IGLO.L в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 2.96% | 2.93% | 3.04% | 2.00% | 2.76% | 0.79% | 1.35% | 1.72% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBGG.L and IGLO.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBGG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBGG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.
XBGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XBGG.L and 0.20% for IGLO.L.
Подберите оптимальное распределение для XBGG.L и IGLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор