PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBGG.L с HBKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBGG.L с HBKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBGG.L (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - XBGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. Over the past year, XBGG.L returned 3.18% vs 5.14% for HBKS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XBGG.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.

Доходность

Сравнение доходности XBGG.L и HBKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBGG.L торгуется в GBp, в то время как HBKS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBGG.L показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.

XBGG.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.18%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
0.78%

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.60%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.44%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBGG.L и HBKS.L

2026 (YTD)202520242023
XBGG.L
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged		0.16%4.60%2.19%4.90%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%

Correlation

The correlation between XBGG.L and HBKS.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

Часто сравнивают с XBGG.L:
XBGG.L с AAPLXBGG.L с GAGG.LXBGG.L с GLAB.LXBGG.L с GLAG.LXBGG.L с XG7S.LXBGG.L с XGSI.LXBGG.L с SGLO.L
Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с GOVD.LHBKS.L с HNSS.LHBKS.L с HSPX.L

Доходность на риск

XBGG.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBGG.L
Ранг доходности на риск XBGG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBGG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBGG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBGG.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBGG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBGG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBGG.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBGG.LHBKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.73

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.10

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

2.08

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBGG.L vs. HBKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBGG.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBKS.L равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBGG.L и HBKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBGG.LHBKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.73

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XBGG.L и HBKS.L

Максимальная просадка XBGG.L за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки HBKS.L в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBGG.L и HBKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBGG.LHBKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.06%

-8.09%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-5.33%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.83%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.41%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.46%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XBGG.L и HBKS.L

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) составляет 1.46%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что XBGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBGG.LHBKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.91%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

5.27%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

7.00%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

6.93%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

6.93%

-2.88%

Сравнение комиссий XBGG.L и HBKS.L

XBGG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBGG.L и HBKS.L

Дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBGG.L
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged		2.96%2.93%3.04%2.00%2.76%0.79%1.35%1.72%1.42%

Часто задаваемые вопросы

XBGG.L and HBKS.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBGG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBGG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

XBGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for XBGG.L and 0.40% for HBKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBGG.L и HBKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор