Сравнение XBGG.L с GLAU.L
XBGG.L (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged) and GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) are both Global Bonds funds - XBGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBGG.L returned -0.30%/yr vs 1.80%/yr for GLAU.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XBGG.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for GLAU.L.
Доходность
Сравнение доходности XBGG.L и GLAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBGG.L торгуется в GBp, в то время как GLAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBGG.L показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GLAU.L с доходностью 0.79%.
XBGG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 0.78%
GLAU.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 1.59%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBGG.L и GLAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 0.16% | 4.60% | 2.19% | 5.74% | -13.34% | -1.53% | 4.26% | 6.68% | 0.69% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 0.79% | -2.83% | 5.39% | 0.30% | -1.66% | 0.35% | 1.56% | 5.41% | 4.93% |
Correlation
The correlation between XBGG.L and GLAU.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBGG.L vs. GLAU.L — Ранг доходности на риск
XBGG.L
GLAU.L
Сравнение XBGG.L c GLAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBGG.L | GLAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 2.37 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBGG.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.37 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XBGG.L и GLAU.L
Максимальная просадка XBGG.L за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки GLAU.L в -13.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBGG.L и GLAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBGG.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -13.01% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.67% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -8.88% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -12.52% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -4.90% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -6.32% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 5.38% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBGG.L и GLAU.L
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) составляет 1.46%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что XBGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBGG.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.86% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 5.44% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 7.58% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 11.16% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 12.92% | -8.87% |
Сравнение комиссий XBGG.L и GLAU.L
XBGG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLAU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBGG.L и GLAU.L
Дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности GLAU.L в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.15% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.40% | 1.21% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 2.96% | 2.93% | 3.04% | 2.00% | 2.76% | 0.79% | 1.35% | 1.72% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
XBGG.L and GLAU.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XBGG.L.
XBGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.15% for XBGG.L and 0.10% for GLAU.L.
Подберите оптимальное распределение для XBGG.L и GLAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор