PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAT.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAT.DE с PR1R.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBAT.DE returned -2.38%/yr vs -2.24%/yr for PR1R.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XBAT.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBAT.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAT.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью 0.09%.

XBAT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.01%
3 года*
2.22%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
-0.93%

PR1R.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.27%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAT.DE и PR1R.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XBAT.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF		-0.07%2.47%0.18%3.80%-17.06%-2.84%2.81%2.41%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		0.09%0.65%1.46%6.92%-18.25%-3.24%4.70%6.23%

Correlation

The correlation between XBAT.DE and PR1R.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between XBAT.DE and PR1R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XBAT.DE:
XBAT.DE с VGTXBAT.DE с LYQ2.DEXBAT.DE с KX1G.DEXBAT.DE с IBCA.DEXBAT.DE с GLDXBAT.DE с LYS4.DEXBAT.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с JE13.DE

Доходность на риск

XBAT.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAT.DE
Ранг доходности на риск XBAT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAT.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAT.DEPR1R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.02

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-0.00

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.03

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

-0.08

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAT.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAT.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа PR1R.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAT.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAT.DEPR1R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.09

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XBAT.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка XBAT.DE за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки PR1R.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAT.DE и PR1R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAT.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-22.33%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-3.38%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

-4.09%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-21.46%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-13.94%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-10.28%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.35%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAT.DE и PR1R.DE

Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) составляет 0.75%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что XBAT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAT.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.78%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

3.64%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

4.38%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.34%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

5.92%

-0.53%

Сравнение комиссий XBAT.DE и PR1R.DE

XBAT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAT.DE и PR1R.DE

XBAT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.72%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%
XBAT.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBAT.DE and PR1R.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XBAT.DE.

XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XBAT.DE and 0.05% for PR1R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAT.DE и PR1R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор