PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAT.DE с JE13.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAT.DE с JE13.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBAT.DE returned -2.38%/yr vs 0.62%/yr for JE13.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBAT.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for JE13.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBAT.DE и JE13.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAT.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у JE13.DE с доходностью 0.06%.

XBAT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.01%
3 года*
2.22%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
-0.93%

JE13.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.97%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAT.DE и JE13.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBAT.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF		-0.07%2.47%0.18%3.80%-17.06%-2.84%2.81%2.99%3.35%
JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		0.06%2.30%2.97%3.44%-4.96%-0.81%-0.05%0.23%-0.07%

Correlation

The correlation between XBAT.DE and JE13.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.65

Over the past year, XBAT.DE and JE13.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с XBAT.DE:
XBAT.DE с VGTXBAT.DE с LYQ2.DEXBAT.DE с KX1G.DEXBAT.DE с IBCA.DEXBAT.DE с GLDXBAT.DE с LYS4.DEXBAT.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с JE13.DE:
JE13.DE с JEQA.DEJE13.DE с X03B.DEJE13.DE с D5BC.DEJE13.DE с EL4S.DEJE13.DE с MTDD.DEJE13.DE с IBCA.DEJE13.DE с PR1R.DE

Доходность на риск

XBAT.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAT.DE
Ранг доходности на риск XBAT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JE13.DE
Ранг доходности на риск JE13.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JE13.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JE13.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JE13.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAT.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAT.DEJE13.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.61

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.89

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.62

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

2.01

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAT.DE vs. JE13.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAT.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа JE13.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAT.DE и JE13.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAT.DEJE13.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.36

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XBAT.DE и JE13.DE

Максимальная просадка XBAT.DE за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAT.DE и JE13.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAT.DEJE13.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-6.90%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-1.28%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

-1.28%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-6.01%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-0.54%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-1.76%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.40%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAT.DE и JE13.DE

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что XBAT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAT.DEJE13.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.46%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.21%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.32%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

1.71%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

1.52%

+3.87%

Сравнение комиссий XBAT.DE и JE13.DE

XBAT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAT.DE и JE13.DE

Ни XBAT.DE, ни JE13.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBAT.DE and JE13.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XBAT.DE.

XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for XBAT.DE and 0.10% for JE13.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAT.DE и JE13.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор