PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBAS.DE с SXR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAS.DE с SXR1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XBAS.DE (Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc)) and SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - XBAS.DE tracks the MSCI Singapore Investable Market Index while SXR1.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAS.DE returned 8.05%/yr vs 7.17%/yr for SXR1.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBAS.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SXR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBAS.DE и SXR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc) (XBAS.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAS.DE показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у SXR1.DE с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции XBAS.DE превзошли акции SXR1.DE по среднегодовой доходности: 8.05% против 7.17% соответственно.

XBAS.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
12.75%
С начала года
15.58%
1 год
22.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
11.92%
10 лет*
8.05%

SXR1.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
9.63%
С начала года
12.59%
1 год
16.74%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAS.DE и SXR1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAS.DE
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc)		15.58%15.70%34.37%0.79%-4.51%12.71%-13.87%19.13%-5.74%17.31%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		12.59%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-6.20%10.76%

Correlation

The correlation between XBAS.DE and SXR1.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.67

The correlation between XBAS.DE and SXR1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc)

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XBAS.DE:
XBAS.DE с FLXK.DEXBAS.DE с XDJP.DEXBAS.DE с IQQT.DEXBAS.DE с ETLK.DEXBAS.DE с EXUS.DEXBAS.DE с FLXT.DEXBAS.DE с PRAJ.DE
Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с EWM

Доходность на риск

XBAS.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAS.DE
Ранг доходности на риск XBAS.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAS.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAS.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAS.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc) (XBAS.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBAS.DESXR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.41

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.14

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.68

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

7.71

+0.07

XBAS.DE vs. SXR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAS.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR1.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAS.DE и SXR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBAS.DE и SXR1.DE

Максимальная просадка XBAS.DE за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAS.DE и SXR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAS.DESXR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-38.62%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.21%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.54%

-20.28%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-20.28%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-36.91%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.56%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-9.81%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.17%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAS.DE и SXR1.DE

Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc) (XBAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что XBAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAS.DESXR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.41%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.37%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

11.97%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.75%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.49%

+0.06%

Сравнение комиссий XBAS.DE и SXR1.DE

XBAS.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXR1.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAS.DE и SXR1.DE

Ни XBAS.DE, ни SXR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBAS.DE and SXR1.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR1.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR1.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for XBAS.DE.

XBAS.DE tracks MSCI Singapore Investable Market Index, while SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XBAS.DE and 0.20% for SXR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAS.DE и SXR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор