Сравнение XBAK.DE с WTEI.DE
XBAK.DE (Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc)) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XBAK.DE tracks the MSCI Pakistan Investable Market Index while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAK.DE returned -1.95%/yr vs 8.57%/yr for WTEI.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XBAK.DE charges 0.85%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XBAK.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAK.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции XBAK.DE уступали акциям WTEI.DE по среднегодовой доходности: -1.95% против 8.57% соответственно.
XBAK.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -5.45%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- -1.95%
WTEI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 17.95%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам XBAK.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) | 1.30% | 20.31% | 75.92% | 15.36% | -24.63% | -7.97% | -15.81% | 1.89% | -29.80% | -33.77% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 17.95% | 7.76% | 11.70% | 16.82% | -7.16% | 22.68% | -15.24% | 23.06% | -3.85% | 10.46% |
Correlation
The correlation between XBAK.DE and WTEI.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAK.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
XBAK.DE
WTEI.DE
Сравнение XBAK.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) (XBAK.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBAK.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.48 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 10.93 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBAK.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка XBAK.DE за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAK.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAK.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -43.36% | -35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -6.00% | -17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -15.95% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -16.76% | -31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -35.60% | -43.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | -5.25% | -29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -10.32% | -27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 1.91% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAK.DE и WTEI.DE
Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) (XBAK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XBAK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAK.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 4.40% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 10.59% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 13.41% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 13.62% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 18.14% | +6.47% |
Сравнение комиссий XBAK.DE и WTEI.DE
XBAK.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAK.DE и WTEI.DE
XBAK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.67% | 4.53% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.96% | 4.05% | 4.27% | 3.25% | 0.87% | 4.60% |
XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBAK.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEI.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEI.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for XBAK.DE.
XBAK.DE tracks MSCI Pakistan Investable Market Index, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for XBAK.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XBAK.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор