PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAG.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAG.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAG.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XBAG.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAG.DE returned -0.06%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBAG.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAG.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XBAG.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: -0.06% против 0.70% соответственно.

XBAG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.10%
3 года*
0.24%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.06%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAG.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.49%-3.89%3.40%1.86%-11.56%2.92%-0.49%9.25%3.04%-6.07%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XBAG.DE and XEON.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2014 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с SYBZ.DEXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с AGGU.L
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XBAG.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAG.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAG.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
8.94

-8.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
21.24

-21.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

4.27

-3.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

69.36

-69.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

316.53

-316.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAG.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAG.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAG.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAG.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

8.94

-8.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

7.54

-7.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

1.78

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.74

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XBAG.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XBAG.DE за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAG.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAG.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-3.71%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-0.03%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.49%

-0.08%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-0.71%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.64%

-3.25%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-0.01%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-0.92%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.01%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAG.DE и XEON.DE

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XBAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAG.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.04%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

0.16%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

0.22%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

0.25%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

0.39%

+5.53%

Сравнение комиссий XBAG.DE и XEON.DE

И XBAG.DE, и XEON.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAG.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		3.00%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBAG.DE and XEON.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAG.DE and XEON.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

XBAG.DE is categorized as Global Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XBAG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAG.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор