PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAG.DE с EUNU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAG.DE с EUNU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAG.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D) and EUNU.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Bonds funds - XBAG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while EUNU.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBAG.DE returned -1.25%/yr vs -0.25%/yr for EUNU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBAG.DE и EUNU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAG.DE показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у EUNU.DE с доходностью -0.39%.

XBAG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.10%
3 года*
0.24%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.06%

EUNU.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-0.79%
3 года*
1.03%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAG.DE и EUNU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.49%-3.89%3.40%1.86%-11.56%2.92%-0.49%9.25%3.04%-1.43%
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.39%-4.02%5.70%4.05%-10.69%4.64%0.21%10.21%4.60%-1.59%

Correlation

The correlation between XBAG.DE and EUNU.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between XBAG.DE and EUNU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с SYBZ.DEXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с AGGU.L
Часто сравнивают с EUNU.DE:
EUNU.DE с EUNA.DEEUNU.DE с AEGE.DEEUNU.DE с EUN3.DEEUNU.DE с HYLE.DEEUNU.DE с VAGF.DEEUNU.DE с CORPEUNU.DE с BND

Доходность на риск

XBAG.DE vs. EUNU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EUNU.DE
Ранг доходности на риск EUNU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAG.DE c EUNU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAG.DEEUNU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.29

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.36

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.30

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-0.67

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAG.DE vs. EUNU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAG.DE на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа EUNU.DE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAG.DE и EUNU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAG.DEEUNU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.23

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XBAG.DE и EUNU.DE

Максимальная просадка XBAG.DE за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки EUNU.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAG.DE и EUNU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAG.DEEUNU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-12.88%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-3.82%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.49%

-8.28%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-12.88%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-7.39%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.71%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.71%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAG.DE и EUNU.DE

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) имеют волатильность 0.99% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAG.DEEUNU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.95%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.92%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.99%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

6.06%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

5.76%

+0.16%

Сравнение комиссий XBAG.DE и EUNU.DE

И XBAG.DE, и EUNU.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAG.DE и EUNU.DE

Дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EUNU.DE в 1.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.53%3.21%4.10%4.25%1.55%2.78%2.49%2.47%2.10%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		3.00%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XBAG.DE and EUNU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAG.DE and EUNU.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

XBAG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while EUNU.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAG.DE и EUNU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор