PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XB0T.DE с 2B7F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XB0T.DE с 2B7F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XB0T.DE (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) and 2B7F.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both Robotics funds - XB0T.DE tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index while 2B7F.DE tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 3 years, XB0T.DE returned 9.35%/yr vs 18.68%/yr for 2B7F.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XB0T.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for 2B7F.DE.

Доходность

Сравнение доходности XB0T.DE и 2B7F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XB0T.DE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у 2B7F.DE с доходностью 29.78%.

XB0T.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.85%
1 год
24.88%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B7F.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
5.84%
С начала года
29.78%
6 месяцев
26.86%
1 год
42.91%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XB0T.DE и 2B7F.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		9.32%1.92%19.22%35.76%-39.42%-6.37%
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.78%4.63%11.96%35.07%-31.05%-1.31%

Correlation

The correlation between XB0T.DE and 2B7F.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between XB0T.DE and 2B7F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с XB0T.DE:
XB0T.DE с ROBOXB0T.DE с IQQH.DEXB0T.DE с 2B76.DEXB0T.DE с AIQXB0T.DE с ROBTXB0T.DE с HDX1.DEXB0T.DE с IBOT
Часто сравнивают с 2B7F.DE:
2B7F.DE с SPYY.DE2B7F.DE с IXC2B7F.DE с 2B76.DE2B7F.DE с DIGI.DE2B7F.DE с IS3Q.DE2B7F.DE с SXR8.DE2B7F.DE с SEC0.DE

Доходность на риск

XB0T.DE vs. 2B7F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB0T.DE
Ранг доходности на риск XB0T.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB0T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB0T.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB0T.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB0T.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB0T.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
2B7F.DE
Ранг доходности на риск 2B7F.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7F.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7F.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7F.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7F.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB0T.DE c 2B7F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XB0T.DE2B7F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.98

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.80

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.33

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

10.14

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XB0T.DE vs. 2B7F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB0T.DE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа 2B7F.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB0T.DE и 2B7F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XB0T.DE2B7F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.98

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.62

-0.60

Просадки

Сравнение просадок XB0T.DE и 2B7F.DE

Максимальная просадка XB0T.DE за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки 2B7F.DE в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB0T.DE и 2B7F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XB0T.DE2B7F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-35.44%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-13.10%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-29.34%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.59%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.95%

-10.39%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.31%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XB0T.DE и 2B7F.DE

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (XB0T.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) имеют волатильность 7.63% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XB0T.DE2B7F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.47%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

17.19%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

21.98%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

21.79%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

22.35%

+3.70%

Сравнение комиссий XB0T.DE и 2B7F.DE

XB0T.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 2B7F.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB0T.DE и 2B7F.DE

XB0T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 2B7F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
2B7F.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.35%0.35%0.45%0.57%0.31%0.35%0.78%1.18%
XB0T.DE
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XB0T.DE and 2B7F.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7F.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7F.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for XB0T.DE.

XB0T.DE tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while 2B7F.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XB0T.DE and 0.40% for 2B7F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XB0T.DE и 2B7F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор