PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAW.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAW.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - XAW.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex Canada IMI Index, while ZGRO.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO. XAW.TO is passively managed, while ZGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, XAW.TO returned 14.05%/yr vs 11.61%/yr for ZGRO.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XAW.TO charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XAW.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAW.TO показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у ZGRO.TO с доходностью 11.05%.

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%

ZGRO.TO

1 день
0.47%
1 месяц
5.05%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
26.21%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAW.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%12.37%12.11%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		11.05%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%10.81%10.83%

Correlation

The correlation between XAW.TO and ZGRO.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between XAW.TO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAW.TO и ZGRO.TO

Секторы
XAW.TO
ZGRO.TO

Технологии

32.6%
22.2%

Финансовые услуги

13.7%
19.8%

Промышленность

9.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
6.7%

Здравоохранение

7.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

3.3%
8.0%

Сырьевые материалы

2.8%
7.2%

Коммунальные услуги

2.2%
3.0%

Недвижимость

1.4%
2.0%

Технологии

XAW.TO
32.6%
ZGRO.TO
22.2%

Финансовые услуги

XAW.TO
13.7%
ZGRO.TO
19.8%

Промышленность

XAW.TO
9.1%
ZGRO.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

XAW.TO
8.8%
ZGRO.TO
8.3%

Коммуникационные услуги

XAW.TO
8.7%
ZGRO.TO
6.7%

Здравоохранение

XAW.TO
7.8%
ZGRO.TO
6.9%

Потребительский защитный сектор

XAW.TO
4.6%
ZGRO.TO
4.9%

Энергетика

XAW.TO
3.3%
ZGRO.TO
8.0%

Сырьевые материалы

XAW.TO
2.8%
ZGRO.TO
7.2%

Коммунальные услуги

XAW.TO
2.2%
ZGRO.TO
3.0%

Недвижимость

XAW.TO
1.4%
ZGRO.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

XAW.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAW.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAW.TOZGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.43

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.38

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.83

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

15.47

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAW.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAW.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAW.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAW.TOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.92

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XAW.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка XAW.TO за все время составила -27.32%, что больше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAW.TO и ZGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAW.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.32%

-24.64%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.87%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-12.45%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-17.19%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.37%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.70%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XAW.TO и ZGRO.TO

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеют волатильность 4.12% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAW.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.08%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.90%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

10.82%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

10.76%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

12.99%

+2.13%

Сравнение комиссий XAW.TO и ZGRO.TO

XAW.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAW.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность XAW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ZGRO.TO в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.48%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAW.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.

XAW.TO is categorized as Global Equities, while ZGRO.TO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.22% for XAW.TO and 0.18% for ZGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAW.TO и ZGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор