PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAW.TO с TEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAW.TO с TEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - XAW.TO tracks the MSCI ACWI ex Canada IMI Index while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, XAW.TO returned 31.14% vs 30.84% for TEQT.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XAW.TO charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XAW.TO и TEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAW.TO показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%

TEQT.TO

1 день
0.67%
1 месяц
5.89%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.77%
1 год
30.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAW.TO и TEQT.TO

2026 (YTD)2025
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%24.85%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		12.34%27.04%

Correlation

The correlation between XAW.TO and TEQT.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.92

The correlation between XAW.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

TD All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT
Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с CAGE.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEO

Доходность на риск

XAW.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAW.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAW.TOTEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.79

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.89

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.07

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

16.73

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAW.TO vs. TEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAW.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQT.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAW.TO и TEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAW.TOTEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

3.04

-2.26

Просадки

Сравнение просадок XAW.TO и TEQT.TO

Максимальная просадка XAW.TO за все время составила -27.32%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAW.TO и TEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAW.TOTEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.32%

-7.62%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.62%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.00%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.85%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XAW.TO и TEQT.TO

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XAW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAW.TOTEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.02%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.82%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.11%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

12.17%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

12.17%

+2.95%

Сравнение комиссий XAW.TO и TEQT.TO

XAW.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAW.TO и TEQT.TO

Дивидендная доходность XAW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TEQT.TO в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.30%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XAW.TO and TEQT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.

XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.22% for XAW.TO and 0.17% for TEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAW.TO и TEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор