PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUS.L с CPJ1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAUS.L с CPJ1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAUS.L (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds - XAUS.L tracks the MSCI Australia NR USD while CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAUS.L returned 9.17%/yr vs 8.53%/yr for CPJ1.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.

Доходность

Сравнение доходности XAUS.L и CPJ1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAUS.L показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у CPJ1.L с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции XAUS.L превзошли акции CPJ1.L по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.53% соответственно.

XAUS.L

1 день
-0.60%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.13%
6 месяцев
9.60%
1 год
16.15%
3 года*
9.59%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.17%

CPJ1.L

1 день
-0.60%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.48%
3 года*
10.56%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAUS.L и CPJ1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		8.13%9.45%3.36%5.67%3.27%9.35%9.38%18.34%-8.52%9.19%
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		8.83%12.05%6.89%0.15%4.86%5.71%3.46%14.30%-5.53%15.18%

Correlation

The correlation between XAUS.L and CPJ1.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2011 г.

0.66

Over the past year, XAUS.L and CPJ1.L have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XAUS.L и CPJ1.L

Секторы
XAUS.L
CPJ1.L

Финансовые услуги

34.8%
45.5%

Сырьевые материалы

24.7%
15.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.1%

Промышленность

6.3%
8.6%

Недвижимость

5.8%
7.9%

Здравоохранение

5.5%
3.2%

Энергетика

5.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.9%

Технологии

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

1.5%
3.6%

Финансовые услуги

XAUS.L
34.8%
CPJ1.L
45.5%

Сырьевые материалы

XAUS.L
24.7%
CPJ1.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

XAUS.L
6.7%
CPJ1.L
6.1%

Промышленность

XAUS.L
6.3%
CPJ1.L
8.6%

Недвижимость

XAUS.L
5.8%
CPJ1.L
7.9%

Здравоохранение

XAUS.L
5.5%
CPJ1.L
3.2%

Энергетика

XAUS.L
5.0%
CPJ1.L
2.8%

Коммуникационные услуги

XAUS.L
3.7%
CPJ1.L
2.9%

Потребительский защитный сектор

XAUS.L
3.6%
CPJ1.L
2.9%

Технологии

XAUS.L
2.5%
CPJ1.L
1.1%

Коммунальные услуги

XAUS.L
1.5%
CPJ1.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Часто сравнивают с XAUS.L:
XAUS.L с DX2S.DEXAUS.L с ^GSPCXAUS.L с GLDXAUS.L с VUSA.LXAUS.L с VOOXAUS.L с CNX1.LXAUS.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с CPJ1.L:
CPJ1.L с AGES.LCPJ1.L с CUKX.LCPJ1.L с LGAG.LCPJ1.L с ETLK.DECPJ1.L с IUKD.LCPJ1.L с VUKE.LCPJ1.L с PADV.L

Доходность на риск

XAUS.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUS.L
Ранг доходности на риск XAUS.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUS.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUS.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUS.LCPJ1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.59

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.37

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.41

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

7.27

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUS.L vs. CPJ1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUS.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPJ1.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUS.L и CPJ1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUS.LCPJ1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XAUS.L и CPJ1.L

Максимальная просадка XAUS.L за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки CPJ1.L в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUS.L и CPJ1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAUS.LCPJ1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-32.49%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.23%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-17.15%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-17.61%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-32.49%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.97%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-6.90%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.40%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUS.L и CPJ1.L

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что XAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAUS.LCPJ1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.70%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.65%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

10.99%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

13.74%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

15.93%

+4.52%

Сравнение комиссий XAUS.L и CPJ1.L

XAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CPJ1.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUS.L и CPJ1.L

Дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.54%2.67%3.22%3.83%5.17%2.15%4.85%3.73%3.53%3.49%3.73%

Часто задаваемые вопросы

XAUS.L and CPJ1.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for XAUS.L.

XAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XAUS.L and 0.20% for CPJ1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAUS.L и CPJ1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор