PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAT1.DE с VUCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAT1.DE с VUCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE).

XAT1.DE и VUCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. VUCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAT1.DE и VUCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAT1.DE и VUCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-1.84%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%5.80%6.88%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		1.91%-4.17%8.58%4.45%-9.55%7.08%-0.48%6.52%

Доходность по периодам

С начала года, XAT1.DE показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VUCE.DE с доходностью 1.91%.

XAT1.DE

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.52%
1 год
4.82%
3 года*
8.41%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

VUCE.DE

1 день
0.74%
1 месяц
-0.48%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.99%
1 год
-0.91%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VCITVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с FBNDVUCE.DE с AGGG.L

Сравнение комиссий XAT1.DE и VUCE.DE

XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUCE.DE в 0.09%.

XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

XAT1.DE vs. VUCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAT1.DE c VUCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAT1.DEVUCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.11

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.10

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.10

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

0.22

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAT1.DE vs. VUCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAT1.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VUCE.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAT1.DE и VUCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAT1.DEVUCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.11

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между XAT1.DE и VUCE.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAT1.DE и VUCE.DE

Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.07%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAT1.DE и VUCE.DE

Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки VUCE.DE в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и VUCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XAT1.DEVUCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-13.02%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-6.65%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-12.75%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-4.86%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-5.41%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.09%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XAT1.DE и VUCE.DE

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAT1.DEVUCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.08%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

4.16%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

8.01%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

8.07%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

8.44%

+1.87%