Сравнение XAT1.DE с JRUB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE).
XAT1.DE и JRUB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. JRUB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAT1.DE и JRUB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAT1.DE и JRUB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | -0.82% | 8.61% | 8.34% | -0.02% | -12.08% | 2.58% | 5.80% | 15.11% | -0.30% |
JRUB.DE JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 1.03% | -4.07% | 7.97% | 4.63% | -10.39% | 6.44% | -0.30% | 17.92% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JRUB.DE с доходностью 1.03%.
XAT1.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
JRUB.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAT1.DE и JRUB.DE
XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JRUB.DE в 0.19%.
Доходность на риск
XAT1.DE vs. JRUB.DE — Ранг доходности на риск
XAT1.DE
JRUB.DE
Сравнение XAT1.DE c JRUB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAT1.DE | JRUB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.28 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.29 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.25 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -0.55 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAT1.DE | JRUB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.28 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XAT1.DE и JRUB.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAT1.DE и JRUB.DE
Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 6.01% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% |
JRUB.DE JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAT1.DE и JRUB.DE
Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки JRUB.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и JRUB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAT1.DE | JRUB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -13.79% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -7.89% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -13.30% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -5.78% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.34% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.22% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAT1.DE и JRUB.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAT1.DE | JRUB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.82% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 4.00% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 8.52% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.73% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 8.96% | +1.34% |