PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAT1.DE с IS3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAT1.DE с IS3F.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAT1.DE (Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist) and IS3F.DE (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XAT1.DE tracks the Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD while IS3F.DE tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAT1.DE returned 0.68%/yr vs 6.02%/yr for IS3F.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XAT1.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IS3F.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAT1.DE и IS3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAT1.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у IS3F.DE с доходностью 5.01%.

XAT1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.81%
1 год
4.86%
3 года*
8.49%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

IS3F.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
3.17%
С начала года
5.01%
1 год
5.81%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.02%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAT1.DE и IS3F.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		0.81%8.65%8.27%0.01%-12.09%2.57%5.81%14.57%-1.46%
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		5.01%-6.28%14.29%7.35%6.51%9.83%-8.41%13.49%-0.20%

Correlation

The correlation between XAT1.DE and IS3F.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

-0.01

The correlation between XAT1.DE and IS3F.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с 5ESG.DEXAT1.DE с FRNU.DEXAT1.DE с PR1P.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с IS3F.DE:
IS3F.DE с PRAP.DEIS3F.DE с OM3F.DEIS3F.DE с SXRR.DEIS3F.DE с SXRF.DEIS3F.DE с LYEB.DEIS3F.DE с IS06.DEIS3F.DE с XGBE.DE

Доходность на риск

XAT1.DE vs. IS3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IS3F.DE
Ранг доходности на риск IS3F.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3F.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3F.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3F.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3F.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3F.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAT1.DE c IS3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAT1.DEIS3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.93

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.37

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.98

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

5.08

+0.07

XAT1.DE vs. IS3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAT1.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3F.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAT1.DE и IS3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAT1.DE и IS3F.DE

Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.81%, что больше максимальной просадки IS3F.DE в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и IS3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAT1.DEIS3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-27.25%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.93%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-11.67%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-11.67%

-16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.84%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-8.16%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.14%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XAT1.DE и IS3F.DE

Текущая волатильность для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) составляет 1.34%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAT1.DEIS3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.74%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

4.56%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

6.33%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

7.67%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

8.21%

+2.09%

Сравнение комиссий XAT1.DE и IS3F.DE

XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IS3F.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAT1.DE и IS3F.DE

Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности IS3F.DE в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		4.27%4.77%5.36%4.95%2.10%1.50%2.62%3.52%2.81%2.25%2.36%3.21%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.06%5.95%6.41%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAT1.DE and IS3F.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3F.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3F.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XAT1.DE.

XAT1.DE tracks Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD, while IS3F.DE tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for XAT1.DE and 0.25% for IS3F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAT1.DE и IS3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор