Сравнение XAMB.DE с IUSD.DE
XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - XAMB.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAMB.DE returned 10.09%/yr vs 19.36%/yr for IUSD.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XAMB.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAMB.DE и IUSD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAMB.DE показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.
XAMB.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам XAMB.DE и IUSD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 13.11% | 2.25% | 15.42% | 20.65% | -17.81% | 36.43% | 7.63% | 32.88% | -7.35% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 1.97% | 0.81% |
Correlation
The correlation between XAMB.DE and IUSD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, XAMB.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAMB.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск
XAMB.DE
IUSD.DE
Сравнение XAMB.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAMB.DE | IUSD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 7.08 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 22.57 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAMB.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.74 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XAMB.DE и IUSD.DE
Максимальная просадка XAMB.DE за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAMB.DE и IUSD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAMB.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -23.82% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -4.81% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -22.97% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -22.97% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -3.61% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.51% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAMB.DE и IUSD.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеют волатильность 3.89% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAMB.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.98% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.09% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 12.41% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 23.09% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.93% | -0.53% |
Сравнение комиссий XAMB.DE и IUSD.DE
XAMB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAMB.DE и IUSD.DE
XAMB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAMB.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XAMB.DE and 0.60% for IUSD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XAMB.DE и IUSD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор