PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAMB.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAMB.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds from Amundi - XAMB.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAMB.DE returned 10.09%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XAMB.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAMB.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAMB.DE показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.

XAMB.DE

1 день
0.27%
1 месяц
4.36%
С начала года
13.11%
6 месяцев
13.19%
1 год
20.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAMB.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAMB.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		13.11%2.25%15.42%20.65%-17.81%36.43%1.06%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%-0.41%

Correlation

The correlation between XAMB.DE and F50A.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.87

The correlation between XAMB.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с XAMB.DE:
XAMB.DE с AMEW.DEXAMB.DE с GOAI.DEXAMB.DE с SUSW.LXAMB.DE с MXWO.LXAMB.DE с LYYA.DEXAMB.DE с MWOL.DEXAMB.DE с 10AJ.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

XAMB.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAMB.DE
Ранг доходности на риск XAMB.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAMB.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAMB.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAMB.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAMB.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAMB.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAMB.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAMB.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.17

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.05

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.66

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

14.61

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAMB.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAMB.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAMB.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAMB.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.17

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XAMB.DE и F50A.DE

Максимальная просадка XAMB.DE за все время составила -31.83%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAMB.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAMB.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-32.88%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-6.62%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-21.49%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.09%

-21.49%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.72%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.66%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XAMB.DE и F50A.DE

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что XAMB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAMB.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.63%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.95%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.18%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.60%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.70%

-1.30%

Сравнение комиссий XAMB.DE и F50A.DE

XAMB.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAMB.DE и F50A.DE

Ни XAMB.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAMB.DE and F50A.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for XAMB.DE.

XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for XAMB.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAMB.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор