PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 19.08%/yr vs 22.77%/yr for XUEN.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 24.31%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.88%.

XAIX.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-7.72%
6 месяцев
22.72%
С начала года
24.31%
1 год
37.89%
3 года*
30.51%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

XUEN.DE

1 день
0.84%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
22.81%
С начала года
32.88%
1 год
37.26%
3 года*
14.24%
5 лет*
22.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		24.31%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%6.39%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.88%-3.28%10.56%-3.65%71.07%65.19%-40.00%0.52%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and XUEN.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.23

The correlation between XAIX.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с GOAI.DEXAIX.DE с IUIT.L
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

XAIX.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIX.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.52

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.00

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.17

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

5.29

+2.46

XAIX.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEN.DE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-64.67%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-17.12%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-26.62%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-26.62%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-8.85%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-17.29%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

7.02%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и XUEN.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.03%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

21.19%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

24.49%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

26.79%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

30.15%

-8.22%

Сравнение комиссий XAIX.DE и XUEN.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и XUEN.DE

XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.06%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.75%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while XUEN.DE is Energy Equities. XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор