Сравнение XAIX.DE с UCYB
XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 22.22%/yr vs 17.22%/yr for UCYB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for UCYB.
Доходность
Сравнение доходности XAIX.DE и UCYB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAIX.DE торгуется в EUR, в то время как UCYB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCYB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAIX.DE показывает доходность 37.21%, что значительно ниже, чем у UCYB с доходностью 40.34%.
XAIX.DE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 16.54%
- С начала года
- 37.21%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 60.71%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- —
UCYB
- 1 день
- -8.18%
- 1 месяц
- 52.46%
- С начала года
- 40.34%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX.DE и UCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 37.21% | 15.25% | 34.63% | 63.77% | -31.80% | 25.98% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 40.34% | -3.58% | 37.34% | 63.79% | -52.37% | 38.61% |
Correlation
The correlation between XAIX.DE and UCYB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between XAIX.DE and UCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX.DE vs. UCYB — Ранг доходности на риск
XAIX.DE
UCYB
Сравнение XAIX.DE c UCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX.DE | UCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.12 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 0.52 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 1.16 | +13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX.DE | UCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 0.45 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.35 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.29 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XAIX.DE и UCYB
Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки UCYB в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и UCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX.DE | UCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.08% | -60.89% | +27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -43.51% | +31.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -45.63% | +18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -60.89% | +27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -15.38% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -26.15% | +18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 19.56% | -15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX.DE и UCYB
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) составляет 8.63%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) волатильность равна 24.54%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX.DE | UCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 24.54% | -15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 43.23% | -27.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 50.27% | -29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 49.25% | -28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 48.89% | -27.59% |
Сравнение комиссий XAIX.DE и UCYB
XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCYB в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX.DE и UCYB
XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.58% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX.DE and UCYB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while UCYB is Leveraged Equities. XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.97% for UCYB.
Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и UCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор