PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAID.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAID.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds from Xtrackers - XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while XSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAID.L returned 21.13%/yr vs 22.91%/yr for XSTC.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности XAID.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAID.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 23.02%.

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
15.61%
С начала года
36.37%
6 месяцев
37.26%
1 год
63.88%
3 года*
39.93%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
-2.08%
1 месяц
11.10%
С начала года
23.02%
6 месяцев
22.17%
1 год
50.65%
3 года*
34.02%
5 лет*
22.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAID.L и XSTC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		36.37%29.99%27.58%67.18%-35.60%25.35%37.72%18.49%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.02%22.94%37.18%56.67%-30.82%32.26%45.87%43.79%

Correlation

The correlation between XAID.L and XSTC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.78

The correlation between XAID.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с AINF.ASXAID.L с VDCA.LXAID.L с AINF.LXAID.L с DRVE.LXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.LXAID.L с QQQ
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XAID.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAID.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAID.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.57

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.37

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

2.95

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

8.80

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAID.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAID.L на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAID.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAID.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.57

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.06

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XAID.L и XSTC.L

Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAID.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-35.20%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-17.54%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-27.66%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.08%

-35.20%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.01%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-7.34%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.88%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XAID.L и XSTC.L

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAID.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

7.06%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

15.16%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

20.09%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

23.50%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

23.43%

+0.76%

Сравнение комиссий XAID.L и XSTC.L

XAID.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAID.L и XSTC.L

XAID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XAID.L and XSTC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.

XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAID.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор