PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAID.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAID.L с GXLK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while GXLK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAID.L returned 39.93%/yr vs 29.76%/yr for GXLK.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.

Доходность

Сравнение доходности XAID.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAID.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью 23.08%.

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
15.61%
С начала года
36.37%
6 месяцев
37.26%
1 год
63.88%
3 года*
39.93%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—

GXLK.L

1 день
-2.01%
1 месяц
13.27%
С начала года
23.08%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.29%
3 года*
29.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAID.L и GXLK.L

2026 (YTD)2025202420232022
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		36.37%29.99%27.58%67.18%-27.56%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		23.08%24.63%22.65%56.14%-22.69%

Correlation

The correlation between XAID.L and GXLK.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.84

The correlation between XAID.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с AINF.ASXAID.L с VDCA.LXAID.L с AINF.LXAID.L с DRVE.LXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.LXAID.L с QQQ
Часто сравнивают с GXLK.L:
GXLK.L с EQQQ.LGXLK.L с XLKGXLK.L с XLKQ.LGXLK.L с ZPDT.DEGXLK.L с PCGH.LGXLK.L с VGTGXLK.L с XNAQ.L

Доходность на риск

XAID.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAID.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAID.LGXLK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.64

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.48

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.11

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

9.30

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAID.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAID.L на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLK.L равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAID.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAID.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.64

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.78

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XAID.L и GXLK.L

Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и GXLK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAID.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-28.06%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-16.71%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-27.01%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.06%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-8.55%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.61%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XAID.L и GXLK.L

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAID.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.86%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

14.74%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

19.71%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

27.80%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

27.80%

-3.61%

Сравнение комиссий XAID.L и GXLK.L

XAID.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAID.L и GXLK.L

Ни XAID.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAID.L and GXLK.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.

XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.15% for GXLK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAID.L и GXLK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор