PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAAG.DE с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAAG.DE с WTIC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while WTIC.DE tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAAG.DE returned 14.95%/yr vs 12.56%/yr for WTIC.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XAAG.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for WTIC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAAG.DE и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAAG.DE показывает доходность 27.69%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 30.86%.

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAAG.DE и WTIC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%12.99%-5.11%4.28%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%-8.75%10.10%-5.33%1.19%

Correlation

The correlation between XAAG.DE and WTIC.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.84

The correlation between XAAG.DE and WTIC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

XAAG.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAAG.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAAG.DEWTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.30

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.98

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

5.55

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

12.79

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAAG.DE vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAAG.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIC.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAAG.DE и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAAG.DEWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XAAG.DE и WTIC.DE

Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки WTIC.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и WTIC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAAG.DEWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-25.90%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-7.43%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-13.51%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-25.90%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.46%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-12.05%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.23%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XAAG.DE и WTIC.DE

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) составляет 4.71%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAAG.DEWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.73%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

15.76%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

17.94%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

16.14%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

14.10%

+4.30%

Сравнение комиссий XAAG.DE и WTIC.DE

XAAG.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTIC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAAG.DE и WTIC.DE

Ни XAAG.DE, ни WTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAAG.DE and WTIC.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.

XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for XAAG.DE and 0.35% for WTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAAG.DE и WTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор