PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAAG.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAAG.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while UIQK.DE tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAAG.DE returned 14.95%/yr vs 12.61%/yr for UIQK.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XAAG.DE charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAAG.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAAG.DE показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у UIQK.DE с доходностью 22.10%.

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAAG.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%12.99%-5.11%4.28%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%3.76%

Correlation

The correlation between XAAG.DE and UIQK.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.82

The correlation between XAAG.DE and UIQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

XAAG.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAAG.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAAG.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.11

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.65

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.81

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

3.75

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAAG.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAAG.DE на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа UIQK.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAAG.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAAG.DEUIQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.11

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XAAG.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки UIQK.DE в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAAG.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-40.58%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-15.84%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-15.84%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-17.37%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.23%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-14.71%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

7.66%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XAAG.DE и UIQK.DE

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) составляет 4.71%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAAG.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.01%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

12.05%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

25.76%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

17.74%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

15.90%

+2.50%

Сравнение комиссий XAAG.DE и UIQK.DE

XAAG.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAAG.DE и UIQK.DE

Ни XAAG.DE, ни UIQK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAAG.DE and UIQK.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for XAAG.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAAG.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор