Сравнение XAAG.DE с FCO2.DE
XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) are both Commodities funds - XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while FCO2.DE tracks the EU Carbon Emission Allowances (EUA). Both are passively managed. Over the past 3 years, XAAG.DE returned 17.71%/yr vs -3.01%/yr for FCO2.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XAAG.DE charges 0.19%/yr vs 0.89%/yr for FCO2.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAAG.DE и FCO2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAAG.DE показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у FCO2.DE с доходностью -10.46%.
XAAG.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
FCO2.DE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAAG.DE и FCO2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XAAG.DE Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 27.69% | 12.13% | 14.84% | -14.76% | -19.35% |
FCO2.DE HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC | -10.46% | 20.70% | -11.00% | -5.14% | -0.32% |
Correlation
The correlation between XAAG.DE and FCO2.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between XAAG.DE and FCO2.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAAG.DE vs. FCO2.DE — Ранг доходности на риск
XAAG.DE
FCO2.DE
Сравнение XAAG.DE c FCO2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAAG.DE | FCO2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 0.16 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 0.41 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAAG.DE | FCO2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.19 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.07 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XAAG.DE и FCO2.DE
Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки FCO2.DE в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и FCO2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAAG.DE | FCO2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -48.49% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -31.46% | +19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -45.60% | +29.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -24.40% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -23.38% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 12.41% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAAG.DE и FCO2.DE
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) составляет 4.71%, в то время как у HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCO2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAAG.DE | FCO2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.99% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 22.94% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 26.69% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 34.04% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 34.04% | -15.64% |
Сравнение комиссий XAAG.DE и FCO2.DE
XAAG.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FCO2.DE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAAG.DE и FCO2.DE
Ни XAAG.DE, ни FCO2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAAG.DE and FCO2.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.
XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA). They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.19% for XAAG.DE and 0.89% for FCO2.DE.
Подберите оптимальное распределение для XAAG.DE и FCO2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор