Сравнение XAAG.DE с ESIE.L
XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - XAAG.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAAG.DE returned 14.95%/yr vs 19.69%/yr for ESIE.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XAAG.DE charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности XAAG.DE и ESIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAAG.DE торгуется в EUR, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAAG.DE показывает доходность 27.69%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 35.42%.
XAAG.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
ESIE.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 35.42%
- 6 месяцев
- 31.48%
- 1 год
- 55.19%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAAG.DE и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAAG.DE Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 27.69% | 12.13% | 14.84% | -14.76% | 23.35% | 39.76% | -0.25% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 35.44% | 13.87% | -5.34% | 8.29% | 37.03% | 35.40% | 0.79% |
Correlation
The correlation between XAAG.DE and ESIE.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between XAAG.DE and ESIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAAG.DE vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
XAAG.DE
ESIE.L
Сравнение XAAG.DE c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAAG.DE | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.67 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 15.17 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAAG.DE | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XAAG.DE и ESIE.L
Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAAG.DE | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -25.91% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.77% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -25.91% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | -25.91% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -6.01% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -7.19% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.63% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAAG.DE и ESIE.L
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) составляет 4.71%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAAG.DE | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 8.30% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 19.43% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 22.91% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 24.84% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 25.02% | -6.62% |
Сравнение комиссий XAAG.DE и ESIE.L
XAAG.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAAG.DE и ESIE.L
Ни XAAG.DE, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAAG.DE and ESIE.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for XAAG.DE.
XAAG.DE is categorized as Commodities, while ESIE.L is Energy Equities. XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XAAG.DE and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для XAAG.DE и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор