PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAAG.DE с CU2G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAAG.DE с CU2G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) are both exchange-traded funds - XAAG.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAAG.DE returned 14.95%/yr vs 13.00%/yr for CU2G.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XAAG.DE charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for CU2G.L.

Доходность

Сравнение доходности XAAG.DE и CU2G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAAG.DE торгуется в EUR, в то время как CU2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU2G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAAG.DE показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у CU2G.L с доходностью 13.64%.

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—

CU2G.L

1 день
0.35%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.64%
6 месяцев
13.19%
1 год
25.99%
3 года*
16.64%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAAG.DE и CU2G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%12.99%-5.11%4.28%
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		13.64%0.82%27.16%22.65%-15.24%37.55%10.10%34.86%-1.72%4.91%

Correlation

The correlation between XAAG.DE and CU2G.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.21

The correlation between XAAG.DE and CU2G.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Amundi MSCI USA UCITS USD

Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с VWRD.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.L

Доходность на риск

XAAG.DE vs. CU2G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAAG.DE c CU2G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAAG.DECU2G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.04

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.78

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.57

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

9.00

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAAG.DE vs. CU2G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAAG.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CU2G.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAAG.DE и CU2G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAAG.DECU2G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.90

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XAAG.DE и CU2G.L

Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке CU2G.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и CU2G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAAG.DECU2G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-33.34%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.98%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-22.91%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-22.91%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-4.47%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.86%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XAAG.DE и CU2G.L

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAAG.DECU2G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.87%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

8.76%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

12.57%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

15.37%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.32%

+2.08%

Сравнение комиссий XAAG.DE и CU2G.L

XAAG.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CU2G.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAAG.DE и CU2G.L

Ни XAAG.DE, ни CU2G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAAG.DE and CU2G.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU2G.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2G.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for XAAG.DE.

XAAG.DE is categorized as Commodities, while CU2G.L is Large Cap Blend Equities. XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for XAAG.DE and 0.18% for CU2G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAAG.DE и CU2G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор