PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAAG.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAAG.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds from Invesco - XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XAAG.DE returned 17.71%/yr vs 13.22%/yr for CMOE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XAAG.DE charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAAG.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAAG.DE показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у CMOE.DE с доходностью 21.57%.

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAAG.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%9.23%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%

Correlation

The correlation between XAAG.DE and CMOE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between XAAG.DE and CMOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

XAAG.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAAG.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAAG.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.00

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.50

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.49

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

10.26

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAAG.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAAG.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAAG.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAAG.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XAAG.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAAG.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-29.97%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-7.70%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-11.83%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-5.48%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-19.33%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.38%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XAAG.DE и CMOE.DE

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) составляет 4.71%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAAG.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.18%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

15.26%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

17.28%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

16.62%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.62%

+1.78%

Сравнение комиссий XAAG.DE и CMOE.DE

XAAG.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAAG.DE и CMOE.DE

Ни XAAG.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAAG.DE and CMOE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.19% for XAAG.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAAG.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор