Сравнение X7PS.L с L100.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while L100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PS.L returned 16.29%/yr vs 8.35%/yr for L100.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for L100.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и L100.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как L100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L100.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у L100.L с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции X7PS.L превзошли акции L100.L по среднегодовой доходности: 16.29% против 8.35% соответственно.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
L100.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам X7PS.L и L100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -26.23% | 11.67% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 11.56% | 19.26% | 14.56% | 9.64% | -0.55% | 25.59% | -16.58% | 24.87% | -10.26% | 7.67% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and L100.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.65 |
The correlation between X7PS.L and L100.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. L100.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
L100.L
Сравнение X7PS.L c L100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | L100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.15 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 11.12 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и L100.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки L100.L в -54.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и L100.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -54.00% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -7.75% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -16.31% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -16.31% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -40.06% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.27% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -11.05% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.20% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и L100.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.42% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 10.20% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 12.07% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 14.04% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 16.30% | +8.56% |
Сравнение комиссий X7PS.L и L100.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии L100.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и L100.L
Ни X7PS.L, ни L100.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and L100.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, L100.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
L100.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.14% for L100.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и L100.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор