Сравнение X7PP.L с XLKQ.L
X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PP.L returned 14.91%/yr vs 27.22%/yr for XLKQ.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции X7PP.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 14.91% против 27.22% соответственно.
X7PP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- 14.91%
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам X7PP.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.21% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -25.45% | 15.44% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | 0.92% | 23.56% |
Correlation
The correlation between X7PP.L and XLKQ.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between X7PP.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов X7PP.L и XLKQ.L
Секторы
X7PP.L
XLKQ.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
X7PP.L
XLKQ.L
Сырьевые материалы
X7PP.L
-
XLKQ.L
-
Коммуникационные услуги
X7PP.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский циклический сектор
X7PP.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский защитный сектор
X7PP.L
-
XLKQ.L
-
Энергетика
X7PP.L
-
XLKQ.L
-
Здравоохранение
X7PP.L
-
XLKQ.L
-
Промышленность
X7PP.L
-
XLKQ.L
Недвижимость
X7PP.L
-
XLKQ.L
-
Технологии
X7PP.L
-
XLKQ.L
Коммунальные услуги
X7PP.L
-
XLKQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
XLKQ.L
Сравнение X7PP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X7PP.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.24 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 8.42 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X7PP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.83 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.33 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и XLKQ.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -28.74% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -16.76% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -28.74% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -28.74% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -28.74% | -27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.84% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -5.04% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 6.45% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) составляет 6.19%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.83% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 14.29% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 19.18% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 22.04% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 21.65% | +2.98% |
Сравнение комиссий X7PP.L и XLKQ.L
X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и XLKQ.L
Ни X7PP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PP.L and XLKQ.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
X7PP.L is categorized as Financials Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор