PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение X7PP.L с SPES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X7PP.L с SPES.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SPES.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, X7PP.L returned 31.58%/yr vs 9.44%/yr for SPES.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности X7PP.L и SPES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X7PP.L показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у SPES.L с доходностью 11.91%.

X7PP.L

1 день
-0.88%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
10.68%
С начала года
13.46%
1 год
47.92%
3 года*
43.16%
5 лет*
31.58%
10 лет*
16.39%

SPES.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
7.89%
С начала года
11.91%
1 год
18.23%
3 года*
12.27%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PP.L и SPES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		13.46%87.77%27.07%23.27%6.04%13.67%
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		11.91%3.95%13.66%8.18%-1.34%-15.96%

Correlation

The correlation between X7PP.L and SPES.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.42

The correlation between X7PP.L and SPES.L shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов X7PP.L и SPES.L

Секторы
X7PP.L
SPES.L

Финансовые услуги

100.0%
13.9%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

14.2%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

20.9%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

X7PP.L
100.0%
SPES.L
13.9%

Сырьевые материалы

X7PP.L

-

SPES.L
3.9%

Коммуникационные услуги

X7PP.L

-

SPES.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

X7PP.L

-

SPES.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

X7PP.L

-

SPES.L
6.4%

Энергетика

X7PP.L

-

SPES.L
4.0%

Здравоохранение

X7PP.L

-

SPES.L
11.1%

Промышленность

X7PP.L

-

SPES.L
14.2%

Недвижимость

X7PP.L

-

SPES.L
6.1%

Технологии

X7PP.L

-

SPES.L
20.9%

Коммунальные услуги

X7PP.L

-

SPES.L
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L
Часто сравнивают с SPES.L:
SPES.L с EWSP.LSPES.L с PSRF.LSPES.L с SPMOSPES.L с SPYSPES.L с VUSA.LSPES.L с IMSU.LSPES.L с SPMD.L

Доходность на риск

X7PP.L vs. SPES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPES.L
Ранг доходности на риск SPES.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPES.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPES.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPES.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPES.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPES.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PP.L c SPES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X7PP.LSPES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.93

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.68

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.16

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

10.26

-0.29

X7PP.L vs. SPES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PP.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPES.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PP.L и SPES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X7PP.L и SPES.L

Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SPES.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и SPES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X7PP.LSPES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-34.38%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-5.74%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-19.65%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-19.65%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.24%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-11.91%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.77%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PP.L и SPES.L

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X7PP.LSPES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.81%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

6.62%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

9.50%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

14.00%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

20.83%

+3.39%

Сравнение комиссий X7PP.L и SPES.L

И X7PP.L, и SPES.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PP.L и SPES.L

X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.29%1.37%1.36%1.48%1.49%0.74%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

X7PP.L and SPES.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L and SPES.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

X7PP.L is categorized as Financials Equities, while SPES.L is S&P 500. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и SPES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор