Сравнение X7PP.L с FNCE.L
X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, X7PP.L returned 42.86%/yr vs 28.84%/yr for FNCE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for FNCE.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и FNCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PP.L торгуется в GBp, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у FNCE.L с доходностью 2.59%.
X7PP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- 14.91%
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PP.L и FNCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.21% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 12.60% |
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
Correlation
The correlation between X7PP.L and FNCE.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between X7PP.L and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PP.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
FNCE.L
Сравнение X7PP.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X7PP.L | FNCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.16 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 7.52 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X7PP.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.49 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.34 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и FNCE.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и FNCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PP.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -14.71% | -41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -11.77% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -14.71% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.11% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -3.02% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.39% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и FNCE.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.39% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 14.20% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 17.08% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 17.48% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 17.48% | +7.15% |
Сравнение комиссий X7PP.L и FNCE.L
X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FNCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и FNCE.L
Ни X7PP.L, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, X7PP.L and FNCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.18% for FNCE.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и FNCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор