Сравнение X1GD.DE с PRAB.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Amundi - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while PRAB.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 2.83%/yr for PRAB.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for PRAB.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и PRAB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X1GD.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у PRAB.DE с доходностью 1.06%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и PRAB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 1.06% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.81% | -0.24% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and PRAB.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
PRAB.DE
Сравнение X1GD.DE c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | PRAB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.63 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 10.59 | -10.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 49.70 | -49.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и PRAB.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и PRAB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -1.67% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -0.18% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -0.18% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -0.03% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -0.39% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.04% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и PRAB.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что X1GD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.11% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 0.55% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 0.63% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 0.55% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 0.53% | +6.08% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и PRAB.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и PRAB.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как PRAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
X1GD.DE and PRAB.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for X1GD.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.05% for PRAB.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и PRAB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор