Сравнение X1GD.DE с IBCM.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 2.31%/yr for IBCM.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IBCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и IBCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X1GD.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у IBCM.DE с доходностью -0.17%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCM.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -0.40%
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и IBCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.17% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -2.31% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and IBCM.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between X1GD.DE and IBCM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
IBCM.DE
Сравнение X1GD.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | IBCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и IBCM.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и IBCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -23.25% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -4.09% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -4.52% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -14.09% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -5.23% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.68% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и IBCM.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.30% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 4.26% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 5.06% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 7.40% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 6.03% | +0.58% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и IBCM.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IBCM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и IBCM.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IBCM.DE в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.93% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, X1GD.DE and IBCM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, X1GD.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X1GD.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IBCM.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.15% for IBCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и IBCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор