Сравнение X03F.DE с XESC.DE
X03F.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - X03F.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03F.DE returned -0.56%/yr vs 11.07%/yr for XESC.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности X03F.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции X03F.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: -0.56% против 11.07% соответственно.
X03F.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.56%
XESC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам X03F.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 0.74% | 1.51% | 6.93% | -18.40% | -3.32% | 4.70% | 6.75% | 0.83% | -0.13% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 10.61% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Correlation
The correlation between X03F.DE and XESC.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2011 г. | 0.06 |
Over the past year, X03F.DE and XESC.DE have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03F.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
X03F.DE
XESC.DE
Сравнение X03F.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X03F.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.82 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 6.37 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X03F.DE и XESC.DE
Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03F.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -46.74% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -10.88% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -16.53% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -23.33% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -38.51% | +16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -1.98% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -9.03% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.11% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03F.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) составляет 1.16%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что X03F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03F.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.98% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 13.36% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 16.09% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 17.55% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 17.91% | -12.65% |
Сравнение комиссий X03F.DE и XESC.DE
И X03F.DE, и XESC.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03F.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 2.31% | 2.20% | 2.01% | 1.84% | 3.07% | 1.88% | 0.30% | 0.34% | 0.61% | 0.83% | 1.12% | 0.48% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X03F.DE and XESC.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03F.DE and XESC.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.
X03F.DE is categorized as European Government Bonds, while XESC.DE is Europe Equities. X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор