Сравнение X03F.DE с IBCM.DE
X03F.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds - X03F.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone while IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03F.DE returned -0.56%/yr vs -0.40%/yr for IBCM.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. X03F.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IBCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03F.DE и IBCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IBCM.DE с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции X03F.DE уступали акциям IBCM.DE по среднегодовой доходности: -0.56% против -0.40% соответственно.
X03F.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.56%
IBCM.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -0.40%
Сравнение доходности по годам X03F.DE и IBCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 0.74% | 1.51% | 6.93% | -18.40% | -3.32% | 4.70% | 6.75% | 0.83% | -0.13% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.17% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.32% | 0.88% |
Correlation
The correlation between X03F.DE and IBCM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between X03F.DE and IBCM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03F.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск
X03F.DE
IBCM.DE
Сравнение X03F.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X03F.DE | IBCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X03F.DE и IBCM.DE
Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, примерно равная максимальной просадке IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и IBCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03F.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -23.25% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -4.09% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -4.52% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -22.90% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -23.25% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -14.09% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -5.23% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.68% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03F.DE и IBCM.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) составляет 1.16%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что X03F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03F.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.30% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 4.26% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 5.06% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 7.40% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.03% | -0.77% |
Сравнение комиссий X03F.DE и IBCM.DE
X03F.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBCM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03F.DE и IBCM.DE
Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности IBCM.DE в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.93% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 2.31% | 2.20% | 2.01% | 1.84% | 3.07% | 1.88% | 0.30% | 0.34% | 0.61% | 0.83% | 1.12% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, X03F.DE and IBCM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, X03F.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03F.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IBCM.DE.
X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for X03F.DE and 0.15% for IBCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и IBCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор