PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение X03F.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X03F.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

X03F.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - X03F.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, X03F.DE returned 0.10% vs 23.28% for EXUS.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. X03F.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности X03F.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 11.76%.

X03F.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
-0.38%
1 год
0.10%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
-0.56%

EXUS.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
7.02%
С начала года
11.76%
1 год
23.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X03F.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
X03F.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		-0.38%0.74%2.58%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		11.76%17.80%4.15%

Correlation

The correlation between X03F.DE and EXUS.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

0.27

Over the past year, X03F.DE and EXUS.DE have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с X03F.DE:
X03F.DE с PRAR.DEX03F.DE с XDWH.DEX03F.DE с LYQ2.DEX03F.DE с PRAB.DEX03F.DE с SYBV.DEX03F.DE с XEON.DEX03F.DE с SYB3.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с IXUA.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с ACWI

Доходность на риск

X03F.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X03F.DE
Ранг доходности на риск X03F.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03F.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03F.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03F.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X03F.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.84

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.64

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.67

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

10.66

-10.58

X03F.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03F.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03F.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X03F.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X03F.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-16.21%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-8.67%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.42%

-1.50%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-1.73%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.18%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности X03F.DE и EXUS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) составляет 1.16%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что X03F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X03F.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.99%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

10.37%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

12.64%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

13.32%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

13.32%

-8.06%

Сравнение комиссий X03F.DE и EXUS.DE

X03F.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X03F.DE и EXUS.DE

Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
X03F.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		2.31%2.20%2.01%1.84%3.07%1.88%0.30%0.34%0.61%0.83%1.12%0.48%

Часто задаваемые вопросы

X03F.DE and EXUS.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X03F.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X03F.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.

X03F.DE is categorized as European Government Bonds, while EXUS.DE is Global Equities. X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.09% for X03F.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор